持仓统计分析

组合概览

查询委外投资组合基础信息，对关键信息进行整体浏览。

资产配置

查询组合资产的配置情况，并对股票、债券资产给出更为详细的资产配置信息。

仓位变动

查询委外投资组合每日底层资产持仓变动情况，可对一段时间内大类资产等的持仓占比情况和基准进行比较。

资金变动

组合期间资金流入流出分析。

底仓查询

按底层资产查询其在各组合的持仓数据，例如持仓数量、全价成本、净价成本、全价市值、净价市值、估值增值等。

交易查询

查询委外投资组合一算时间内的交易明细数据，明确交易时间、交易金额、资产标的等。

业绩归因分析

股票业绩归因

给出股票类资产的主流业绩归因模型，分析资产配置、个股选择、交叉收益。

债券业绩归因

给出债券类资产的主流业绩归因模型，持有收益贡献、利率曲线收益贡献和利差收益贡献等。

风险收益分析

市场风险

针对组合在所选时点的持仓情况，系统自动计算组合的多个事前风险指标，如波动率、期间最大净值回撤、Beta、TE、VAR等指标。并给出指标表现范围解释。

流动性风险

对组合及其重仓股/重仓券的流动性进行分析。如：日均交易量、变现天数、变现比例、重仓股、重仓券等指标。

利率风险

系统提供债券资产的风险指标。主要指标：修正久期、麦考林久期、凸性、到期收益率、DVBP等。

集中度分析

对组合及分类资产的投资集中度进行分析。债券资产集中度分析包括城投债区域分布、单券集中度、债券类型集中度、发行主体行业分布、发行主体企业性质分布、剩余期限分布、久期分布、主体评级分布、债项评级分布；股票资产集中度分析包括板块分布、发行主体行业分布和前十持仓股票。

盈亏分析

查询组合及其下各维度的期间盈亏情况，指标包括公允价值变动损益、利息收入、红利收入、总盈亏等。

盈亏分析

查询组合及其下各维度的期间盈亏情况，指标包括公允价值变动损益、利息收入、红利收入、总盈亏等。

绩效评价

计算组合一系列的绩效评价指标，包括：IR、Jenson、Sharpe、M2、RAROC、Treynor、M.C.V、索提诺比率等，并给出指标表现范围解释。

业绩持续性评价

业绩持续性评价模块主要是提供使用R/S方法计算Hurst指数评价指标的展示功能，并给出指标表现范围解释。

阈值预警

限额指标管理

支持配置各个组合下的限额指标，并能对限额指标库进行维护，可新建、修改、删除、查询、启用和停用。

风险预警

对设置的合规风险、市场风险等各类指标进行跟踪，主动预警

监管合规报表

监管合规报表

支持对新增自定义报报表，及对现有报表的调整

其他

管理人准入

支持按照我行的管理人准入规则提供与准入相关的市场数据以及管理人评分，支持准入操作。

管理人筛选

支持管理人筛选的相关市场数据，辅助筛选优质管理人。

策略适用性

针对市场主流策略和我行特定策略给出策略适用性评价。

管理人评价

支持对管理人管理的我行委外资产进行整体评价。

报价分析

支持我行和管理人超额收益的分配测算。

组合信息管理

支持组合的新建、修改和查询功能。

基准管理

支持为组合创建单一基准、复合基准、自定义基准。

资产信息维护

提供底层资产的新建、修改和查询功能。主要包含债券、股票、基金、衍生品等资产的基础信息维护、查询、修改等；